Comeza na Coruña o congreso mundial de financias e computación: o ICCF2019

Hoxe comeza un dos grandes eventos tecnolóxicos da tempada, tanto a nivel galego como no que atinxe ás cousas que acontecen alén da nosa terra: o terceiro Congreso Internacional de Finanzas Computacionais (ICCF2019), que se desenvolve na Coruña entre o 8 e o 12 de xullo, con sede principal no edificio da Fundación Barrié. Será unha cita salientábel tanto polos temas a tratar (todo esa punta de lanza do ámbito fintech, ou sexa, da confluencia entre TIC e banca) como polo número e prestixios participantes: concorrerán, mostrando achados, uns 120 expertos de 24 países.
O evento vén da man da Universidade da Coruña, coa colaboración da Fundación Barrié, o Centro de Investigación TIC da UDC (CITIC), o ITMATI (Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial), o European Consortium of Mathematics and Industry, Abanca, Afundación e Risk.net.
A inauguración do congreso celebrouse este luns ás 9.30, nun acto institucional que contou coa presenza de Julio Abalde, reitor da UDC, Carlos Vázquez Cendón, catedrático de Matemática Aplicada da Universidade da Coruña e coordinador do comité científico deste evento, e Matthias Ehrhardt, membro do comité científico do congreso e profesor da Universidade de Wuppertal (Alemania).
Segundo explicou Vázquez Cendón, trátase dun congreso mundial “de elevada participación”, coa presenza de reputados e sobranceiros profesionais e investigadores, co “que pretendemos fortalecer as nosas alianzas co sector industrial”. Segundo fai saber acerca dos retos que se van afrontar no marco do ICCF, “as finanzas cuantitativas precisan de moitas ferramentas matemáticas e cuantitativas para calcular riscos financeiros e o valor de produtos”.
A reunión busca propiciar a colaboración de investigadores destacados de universidades e centros de investigación con prestixiosos profesionais do sector financeiro. Os 120 participantes proceden de 24 países: Alemaña, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bélxica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, Emiratos Árabes, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Xapón, Nova Zelandia, Portugal, Reino Unido, República de Corea e Suíza.
O programa inclúe 13 conferenciantes de prestixio mundial, procedentes de recoñecidas universidades europeas e americanas. Tamén participarán representantes referenciais como Bloomberg, que ofrece software, datos e noticias de corte financeiro; ou a italiana Banca IMI, o banco de investimentos de Intesa Sanpaolo, un grupo financeiro referencial en Italia e cunha forte presenza internacional.
No marco deste encontro, o mércores 10 desenvolverase o Industrial Day na sede coruñesa de Afundación. Constará de tres conferencias impartidas por tres profesionais de renome. Trátase de Bruno Dupire, responsábel de Investigación Cuantitativa na compañía Bloomberg e profesor na Universidade de Nova York; Julien Guyon, analista cuantitativo en Bloomberg e profesor de Matemáticas na Universidade de Columbia; e Andrea Pallavicini de Banca IMI e profesor no Imperial College de Londres.
De seguido celebrarase unha mesa redonda sobre Temas actuais na industria financeira. Nela, ademais de Bruno Dupire de Bloomberg, participarán a profesional galega María R. Nogueiras, responsábel de Análise de Riscos no HSBC Bank de Londres, unha das organizacións de servizos bancarios e financeiros máis grandes do mundo; o polaco Lech Grzelac, senior quant da multinacional holandesa Rabobank; o canadense Peter Forsyth, profesor con ampla experiencia na colaboración co sector financeiro e asegurador; e o holandés Kees Oosterlee, catedrático e investigador do CWI, o Centro holandés de Matemáticas e Informática.
No debate xurdirán temas de aplicación de novas técnicas matemáticas, numéricas e computacionais no sector financeiro e asegurador; xunto a aspectos relacionados con uso da Aprendizaxe Profunda (Deep Learning), a Intelixencia Artificial, a Cadea de Bloques (Blockchain) ou a análise da información a gran escala (Big Data); así como novos aspectos financeiros relacionados co regulamento, os axustes de valoración por risco de contrapartida ou a substitución do LIBOR.
A organización salienta tamén “a alta presenza no congreso dun bo número de mozos investigadores”, que poderán optar ao premio do Journal of Computational Finance (Revista de Finanzas Computacionais) ao mellor traballo presentado no transcurso do evento. O premio entregarase no acto de clausura deste even